【北航经商大讲堂第13期预告】新加坡国立大学段锦泉教授特邀报告

点击数:    |    加入时间:2017-07-05

题目:From Big to Smart and on to Actionable Data—— A New Credit Risk Analytics Paradigm

主讲人:Prof. Jin-ChuanDuan(段锦泉)

National University of Singapore

主持人:范英教授

时间:2017年7月21日14:00-16:00

地点:北航新主楼A座212

摘要:

为了释放大数据的力量,最好先将大数据转换为智能数据,以便通过进一步简单处理,利用可操作数据来帮助决策。 2009年新加坡国立大学发起的信贷研究计划(CRI)是应对2008年全球金融危机后对信用评级改革需求的具体“公益”回应,CRI研究/服务基础设施展示了以下这样一个智能数据行动范式:智能数据是全球所有交易所交易公司每日更新的违约概率(PD)和精算利差(ASes),即CDS类信用风险度量,其中包括约120,000个经济体中的约35,000个当前活跃公司,以及20多年超过6万家公司的无活跃公司的历史时间序列,包括由破产、并购或其他原因所导致的。这些免费的PD和ASes是CRI研究人员在全球研究人员和从业人员的贡献下进行的科学研究的产品,现场CRI平台的开发和维护由一个由40多名专业成员组成的团队。

CRI智能数据平台为科学研究创造了新的可能性。例如:研究人员可以开发或测试他们对实时数据的信用解决方案或想法,这些数据通常呈现出不同程度的挑战。通过真实应用其深度信用分析,CRI还展示了通过智能数据在FinTech中创建可操作数据的新可能。例如:信贷研究计划(CRI)与国际货币基金组织合作制定了目前由国际货币基金组织工作人员使用的自下而上的默认分析工具包,将假定的经济情景下的现行CRI-PD转换为对信用风险的影响金融机构或非金融企业(即压力测试)目标群体的形象。

主讲人简介:

段锦泉现任新加坡国立大学商学院和发金融讲座教授。2007年7月至2014年6月间,其担任国大风险管理研究所所长,并于2009年提出了开创性的“公共产品”信用评级改革观,推出信用研究行动计划带领具体实践,至今段教授继续领导四十余人的团队,深化信用研究和信评改革。段教授于2017年共同创办金融科技公司CriAT提供深度信用风险分析的高端服务。段教授于2008被选为中央研究院院士, 并于2013成为金融计量学会会士。他的研究领域包括金融工程和风险管理。早期在GARCH期权定价理论上,做出了杰出的贡献。近些年,专攻信用风险研究,在金融业和学术界产生相当大的反响。段教授的在衍生性金融商品、时间序列和风险管理上发表了许多学术文章。曾任教于多伦多大学罗特曼管理学院,担任Manulife金融讲座教授;并曾受聘于香港科技大学和加拿大的麦吉尔大学。



编辑:贾爱平

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